Tytuł: | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej |
---|---|
Status aktu prawnego: | Obowiązujący |
Data ogłoszenia: | 2009-12-02 |
Data wydania: | 2009-11-18 |
Data wejscia w życie: | 2010-01-01 |
Data obowiązywania: | 2009-12-02 |
Dziennik Ustaw Nr 204 — 15972 — Poz. 1572
1572
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej2) Na podstawie art. 105 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §
1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na:
1) wcześniejszą niż w dniu określonym w umowie spłatę przez dom maklerski: a) zobowiązań z tytułu papierów wartościowych o nieoznaczonym terminie wymagalności oraz innych instrumentów finansowych o nieoznaczonym terminie wymagalności, b) zobowiązań z tytułu pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;
2) zaliczenie zobowiązań, wymienionych w pkt 1 lit. a, do kapitałów domu maklerskiego;
3) stosowanie przez dom maklerski współczynników delta obliczonych za pomocą własnych modeli wyceny opcji;
4) stosowanie przez dom maklerski metody wartości zagrożonej do obliczenia łącznego wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka rynkowego;
5) stosowanie przez dom maklerski modelu wrażliwości do obliczania pozycji wynikających z niektórych transakcji pochodnych;
6) stosowanie przez dom maklerski niebędący domem maklerskim inicjującym lub instytucją sponsorującą metody formuły nadzorczej;
7) stosowanie przez dom maklerski oceny wynikowej w przypadku papierów wartościowych nieposiadających zewnętrznej oceny wiarygodności kredytowej; ———————
1)
8) stosowanie przez dom maklerski metody wewnętrznych oszacowań wykorzystującej metodologię zewnętrznej instytucji oceny wiarygodności kredytowej, która nie jest publicznie dostępna;
9) stosowanie przez dom maklerski preferencyjnej wagi ryzyka w stosunku do uprzywilejowanych transz sekurytyzacji;
10) przejściowe stosowanie przez dom maklerski szczególnej metody obliczania kwot ekspozycji ważonych ryzykiem. §
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) parametrach cenowych — rozumie się przez to cenę lub inny niż cena wskaźnik wartości danego instrumentu bazowego, w tym w szczególności stopę procentową oraz kurs waluty i indeks giełdowy;
2) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych — rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);
3) wartości zagrożonej — rozumie się przez to wartość, o której mowa w § 2 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4) zobowiązaniach podporządkowanych — rozumie się przez to zobowiązania określone w § 5 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
5) pozycji pierwotnej — rozumie się przez to pozycje, o których mowa w § 1 ust. 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. §
3. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a, zawiera:
1) wskazanie warunków dokonywania spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
2) informacje o możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
3) informacje o wysokości spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
2)
3)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.
Dziennik Ustaw Nr 204 — 15973 — Poz. 1572
4) informacje o prognozowanej wysokości nadzorowanych kapitałów, określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po spłacie zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
5) informacje o prognozowanej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po dokonaniu spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a. §
4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. b, zawiera:
1) charakterystykę zaciągniętych zobowiązań podporządkowanych, które mają podlegać wcześniejszej spłacie;
2) informacje o prognozowanej wysokości nadzorowanych kapitałów, określonych w załączniku nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po spłacie zobowiązań podporządkowanych;
3) informacje o wysokości wpłaconych na rzecz domu maklerskiego środków pieniężnych pochodzących z pożyczki lub kredytu, w wyniku których powstały zobowiązania podporządkowane;
4) informacje o prognozowanej wysokości całkowitego wymogu kapitałowego, określonego w § 3 ust. 2 rozporządzenia o wymogach kapitałowych, po dokonaniu przez dom maklerski spłaty zobowiązań podporządkowanych;
5) warunki wcześniejszej spłaty zobowiązań podporządkowanych. §
5. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera:
1) charakterystykę zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
2) wskazanie warunków dokonywania spłaty zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
3) opis zasad zwrotu środków wynikających z zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, w przypadku upadłości lub likwidacji domu maklerskiego;
4) opis warunków emisji lub obrotu papierami wartościowymi, dotyczących możliwości pokrywania strat środkami finansowymi wynikającymi z zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, wraz z niespłaconymi odsetkami należnymi z tytułu tych zobowiązań;
5) informacje o możliwości odroczenia spłaty odsetek należnych z tytułu zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a;
6) wskazanie wielkości zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnianych w kapitale uzupełniającym II kategorii, określonym w § 4 załącznika nr 12 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
7) wskazanie kwoty środków pieniężnych otrzymanych przez dom maklerski z tytułu emisji papierów wartościowych, które stanowią podstawę zobowiązań, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. a.
§
6. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 3, zawiera:
1) opis własnego modelu wyceny opcji, na podstawie którego wyliczany jest współczynnik delta, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
2) opis założeń przyjętych w konstrukcji modelu;
3) przykładowe wyliczenia współczynnika delta na podstawie własnego modelu;
4) charakterystykę opcji;
5) opis metod szacowania parametrów modelu wyceny opcji;
6) wyniki weryfikacji empirycznej poprawności założeń modelu. §
7. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 4, zawiera:
1) informacje dotyczące: a) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej — charakterystyki tej grupy, b) procedur zarządzania ryzykiem, zgodnie z § 3 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, c) metody modelu wartości zagrożonej, uwzględniające przepisy rozdziału 2 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz sposobu spełnienia przez wykorzystywany w tej metodzie model wartości zagrożonej wymagań, o których mowa w § 7 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, d) szczegółowych kryteriów wyodrębniania pozycji pierwotnych objętych modelem wartości zagrożonej, o których mowa w § 5 załącznika nr 4 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z uzasadnieniem, e) procedur kontroli wewnętrznej przestrzegania normy adekwatności kapitałowej, f) specyfikacji i weryfikacji założeń modelu wartości zagrożonej, g) źródeł i metod aktualizacji danych wykorzystywanych w modelu wartości zagrożonej, h) sposobu szacowania parametrów modelu wartości zagrożonej, w tym schematu ważenia danych, i) założeń i przyjętych zasad weryfikacji modelu wartości zagrożonej, o których mowa w rozdziale 3 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w tym szczegółowych zasad wyznaczania rzeczywistych dziennych strat i strat rewaluacyjnych, j) specyfiki sytuacji domu maklerskiego w zakresie ryzyka, uwzględniające w szczególności wymogi określone w § 7 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych,
Dziennik Ustaw Nr 204 — 15974 — Poz. 1572
k) stosowania modelu wartości zagrożonej do obliczania wymogów kapitałowych za okres roku poprzedzającego datę przedłożenia wniosku, wraz z analizą wypełnienia normy adekwatności kapitałowej;
2) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania warunków stosowania metody wartości zagrożonej, o których mowa w rozdziale 1 załącznika nr 13 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
3) zestawienie dokumentów domu maklerskiego dotyczących informacji, o których mowa w pkt 1, oraz kopii tych dokumentów na nośniku elektronicznym. §
8. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 5, zawiera uzasadnienie stosowania przez dom maklerski modelu wrażliwości, w szczególności oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w § 18 i § 19 pkt 1 i 2 załącznika nr 2 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz informacje niezbędne do weryfikacji tych wniosków. §
9. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 6, zawiera uzasadnienie stosowania metody formuły nadzorczej przez dom maklerski. §
10. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 7, zawiera informacje dotyczące spełnienia przez dom maklerski warunków określonych w § 90 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
§
11. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 8, zawiera uzasadnienie wskazujące na szczególny charakter sekurytyzacji, w rozumieniu § 91 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. §
12. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 9, zawiera informacje dotyczące spełnienia przez dom maklerski warunków określonych w § 96 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. §
13. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 10, zawiera informacje dotyczące spełnienia przez dom maklerski warunków określonych w § 106 załącznika nr 8 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. §
14. Do oceny wniosków złożonych przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia. §
15. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.4) Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska ———————
4)
Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2006 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zezwolenia na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej (Dz. U. Nr 68, poz. 482), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosownie do brzmienia art. 27 ustawy z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2009 r. Nr 165, poz. 1316).
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1572 z 2009 - pozostałe dokumenty: |
---|
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1580 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1579 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1578 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1577 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1576 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1575 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1574 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1573 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1571 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.