Tytuł: | Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego |
---|---|
Status aktu prawnego: | Obowiązujący |
Data ogłoszenia: | 2009-12-02 |
Data wydania: | 2009-11-18 |
Data wejscia w życie: | 2010-01-01 |
Data obowiązywania: | 2009-12-02 |
Dziennik Ustaw Nr 204 — 15975 — Poz. 1573
1573
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego2) Na podstawie art. 105a ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §
1. Rozporządzenie określa wymogi, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na stosowanie:
1) metody wewnętrznych ratingów do obliczania wysokości wymogów kapitałowych lub stosowania własnych oszacowań zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji;
2) średniej wagi ryzyka dla ekspozycji bazowych dla tytułów uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania do obliczania wysokości wymogów kapitałowych. §
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych — rozumie się przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);
2) metodzie wewnętrznych ratingów — rozumie się przez to metodę wewnętrznych ratingów, o której mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
3) Komisji — rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego. ———————
1)
§ 3.
1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:
1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej — charakterystyki tej grupy;
2) wybranej metody wewnętrznych ratingów i zakresu jej stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 107 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, zakresu stosowania do części ekspozycji metody standardowej wraz z uzasadnieniem;
3) uzasadnienia powrotu do wybranej metody obliczania wymogu kapitałowego z tytułu ryzyka kredytowego w przypadku, o którym mowa w § 103 i 104 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
4) planu stopniowego wdrożenia metody wewnętrznych ratingów w przypadku, o którym mowa w § 100 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
5) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 2 i 3 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
6) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w § 101 ust. 3 pkt 4 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego stosować własne oszacowania parametru LGD i współczynników konwersji kredytowej;
7) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody wewnętrznych ratingów oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;
8) założeń oraz struktury systemów ratingowych, o których mowa w § 212 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, uwzględniających w szczególności zgodność z wymogami określonymi w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w tym zestawienie stosowanych systemów ratingowych;
9) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego, o których mowa w § 340—344 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych oraz dodatkowo w § 332 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego obliczać ważone ryzykiem kwoty ekspozycji kapitałowych według metody modeli wewnętrznych;
2)
3)
Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592). Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, z późn. zm.). Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.
Dziennik Ustaw Nr 204 — 15976 — Poz. 1573
10) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowań wewnętrznych w domu maklerskim, o których mowa w § 326—330 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, oraz dodatkowo systemu zatwierdzania i dokumentowania modeli wewnętrznych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego obliczać ważone ryzykiem kwoty ekspozycji kapitałowych według metody modeli wewnętrznych, o której mowa w § 333—339 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
11) spełniania przez dom maklerski wymogów minimalnych określonych w § 314 i 315 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego uwzględnić ochronę kredytową nierzeczywistą, o której mowa w § 316 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;
12) spełnienia przez dom maklerski wymogów określonych w § 72 i 73 załącznika nr 7 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, w przypadku domu maklerskiego zamierzającego stosować własne oszacowania zmienności w celu obliczania korekt z tytułu zmienności stosowanych do zabezpieczeń i ekspozycji;
13) wpływu metody wewnętrznych ratingów na wymogi kapitałowe w podziale na jednostki biznesowe i klasy ekspozycji;
14) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania kryteriów stosowania metody wewnętrznych ratingów, o których mowa w załączniku nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.
2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów zawierających informacje, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym. §
4. Wniosek, o którym mowa w § 1 pkt 2, zawiera dodatkowo informacje dotyczące spełnienia warunków określonych w § 81 ust. 2 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. §
5. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.
Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1573 z 2009 - pozostałe dokumenty: |
---|
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1580 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1579 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1578 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1577 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1576 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1575 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1574 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1572 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej
Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1571 z 20092009-12-02
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów
Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.