Logowanie

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1575 z 2009

Wyszukiwarka

Tytuł:

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta

Status aktu prawnego:Obowiązujący
Data ogłoszenia:2009-12-02
Data wydania:2009-11-18
Data wejscia w życie:2010-01-01
Data obowiązywania:2009-12-02

Treść dokumentu: Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1575 z 2009


Dziennik Ustaw Nr 204                — 15978 —                Poz. 1575


1575

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski metod wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta2) Na podstawie art. 105d ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje: §

1. Rozporządzenie określa warunki, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o udzielenie zgody na:

1) stosowanie przez dom maklerski metody modelu wewnętrznego wyznaczania wartości ekspozycji dla zawieranych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta;

2) stosowanie przez dom maklerski metody wyceny rynkowej lub metody standardowej, w przypadku gdy uzyskał on uprzednio zgodę, o której mowa w pkt 1, do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta. §

2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:

1) rozporządzeniu o wymogach kapitałowych — rozumie się przez to wydane na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów (Dz. U. Nr 204, poz. 1571);

2) metodzie modelu wewnętrznego — rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 34—73 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych; ———————

1) Minister

3) metodzie wyceny rynkowej — rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 10 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

4) metodzie standardowej — rozumie się przez to metodę wyznaczania wartości ekspozycji niektórych transakcji do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego kontrahenta, o której mowa w § 12—33 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych. § 3.

1. Wnioski, o których mowa w § 1, zawierają informacje dotyczące:

1) charakterystyki domu maklerskiego oraz w przypadku domu maklerskiego działającego w grupie kapitałowej — charakterystyki tej grupy;

2) metody modelu wewnętrznego i zakresu stosowania oraz, w przypadku, o którym mowa w § 37 ust. 2 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, uzasadnienie powrotu do metody wyceny rynkowej lub metody standardowej;

3) metody modelu wewnętrznego i zakresu stosowania w przypadku określonym w § 181 ust. 8 załącznika nr 6 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych, wraz z uzasadnieniem;

4) planu stopniowego wdrożenia metody modelu wewnętrznego w odniesieniu do poszczególnych typów transakcji w przypadku, o którym mowa w § 35 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

5) spełniania przez dom maklerski warunków, o których mowa w załączniku nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

6) struktury systemów wykorzystywanych do gromadzenia i przetwarzania danych na potrzeby metody modelu wewnętrznego oraz pomiaru i raportowania ryzyka w domu maklerskim, a także rozwiązań przyjętych przez dom maklerski w zakresie zarządzania bazami danych;

7) systemu oraz procedur monitorowania i kontroli ryzyka kredytowego, o których mowa w § 49—58 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

Finansów kieruje działem administracji rządowej — instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. Nr 216, poz. 1592).

2) Niniejsze rozporządzenie dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy 2006/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie adekwatności kapitałowej firm inwestycyjnych i instytucji kredytowych (Dz. Urz. UE L 177 z 30.06.2006, str. 201, z późn. zm.).

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119, z 2008 r. Nr 171, poz. 1056 oraz z 2009 r. Nr 13, poz. 69, Nr 42, poz. 341, Nr 77, poz. 649, Nr 78, poz. 659, Nr 165, poz. 1316, Nr 166, poz. 1317, Nr 168, poz. 1323 i Nr 201, poz. 1540.

Dziennik Ustaw Nr 204                — 15979 —                Poz. 1575


8) charakterystyki oraz wyników procesu zatwierdzania oszacowań wewnętrznych w domu maklerskim, o których mowa w § 59—73 załącznika nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych;

9) samooceny domu maklerskiego w zakresie spełniania kryteriów stosowania metody modelu wewnętrznego, o której mowa w załączniku nr 9 do rozporządzenia o wymogach kapitałowych.

2. Do wniosków dom maklerski załącza zestawienie dokumentów dotyczących informacji, o których mowa w ust. 1, oraz kopie tych dokumentów na nośniku elektronicznym. §

4. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r. Minister Finansów: w z. E. Suchocka-Roguska

pobierz plik

Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1575 z 2009 - pozostałe dokumenty:

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1580 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1579 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych oraz warunków szacowania przez dom maklerski kapitału wewnętrznego

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1578 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie obowiązków sprawozdawczych w zakresie obrotu papierami wartościowymi emitowanymi przez Skarb Państwa

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1577 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 listopada 2009 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, oraz banków powierniczych

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1576 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie ocen wiarygodności kredytowej opracowanych przez zewnętrzne instytucje oceny wiarygodności kredytowej

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1574 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na stosowanie przez dom maklerski wybranych metod pomiaru ryzyka operacyjnego

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1573 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać wnioski o udzielenie zgody na zastosowanie przez dom maklerski wybranych metod wykorzystywanych do obliczania wysokości wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1572 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie wymogów, jakim powinny odpowiadać wnioski domów maklerskich o wydanie zgody na niektóre czynności w ramach prowadzonej działalności maklerskiej

  • Dziennik Ustaw Nr 204, poz. 1571 z 20092009-12-02

    Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania całkowitego wymogu kapitałowego, w tym wymogów kapitałowych, dla domów maklerskich oraz określenia maksymalnej wysokości kredytów, pożyczek i wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w stosunku do kapitałów

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.